آموزش فارکس GNUForex.com

یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین و شرایط لازم برای ورود و خروج به این بازار را معین می نماید. معمولاً بیشتر استراتژی ها بخش های مختلفی اعم از: ورود، خروج، موارد مربوط به کنترل ریسک و قوانین مربوط به مدیریت پول را شامل می شوند. قوانین سیستم معاملاتی می تواند به دو صورت مفهومی و آشکار یا به صورت ساده و پیچیده مطرح شود. یک سیستم می تواند بسیار ساده تر از خرید و فروش یک لباس تابستانی باشد، به بیان دیگر کاربری یک سیستم باید عملی باشد.

در حالت ایده آل، این سیسنم در تمامی داد و ستد های انجام شده، از ابتدای اعلام سیگنال پیشنهاد خرید و فروش تا قرار دادن سفارش کاربر وکنترل ریسک را شرح می دهد. بهترین راه برای تجسم نوع تأثیر طراحی سیستم، تأکید بر این مطلب است که فردی که در این سیستم به تجارت نپرداخته، باید قادر به استفاده از آن باشد.

در عمل هر کاربری با یک سیستم به معامله می پردازد. برای بیشتر کاربران یک سیستم می تواند به اندازه چند سیستم کاربرد داشته باشد. این سیستم می تواند از نظر کاربردی کاملاً احتیاط آمیز، نیمه احتیاطی یا با ریسک بالا عمل نماید. این سیستم اطلاعات مختلفی را در بازه های زمانی 5 دقیقه تا یک هفته مورد پردازش و استفاده قرار می دهد. و از نظر کاربری احتمال پایداری نداشته و حتی برای تست کردن نیز آسان نیست؛ این قوانین می تواند استثنائات زیادی داشته باشد. یک سیستم می تواند بسیار ناپایدار و غیر قابل سنجش باشد و قوانین آن استثنائات بسیاری را شامل شود. شما می توانید با در نظر گرفتن ترکیب چند پارامتر در همان بازار و یا ترکیب چند پارامتر موجود در چند بازار مختلف تجارت نمایید. حتی می توان با درنظر گرفتن پارامترهای یکسان در همه بازارها تجارت نمود.

چرا باید از سیستم معاملاتی استفاده کنیم؟

مهمترین دلیل کاربرد سیستم معاملاتی، دست یابی به «لبۀ آماری /سرتیغۀ آماری (statistical edge)» است. این عبارت رایج بدین معناست که این سیستم مورد سنجش قرار گرفته، و میانگین سود آن – با در نظر گرفتن سود و زیان کلیه معاملات – رقمی مثبت است. این رقم به حد کافی بر ارزش انجام معامله با این سیستم دلالت دارد، بهای معاملات و لغزش ها را در بر می گیرد، و به طور میانگین، عملکرد بهتری نسبت به سیستم های رقابتی دارد. در بخش های بعدی، به جزئیات این مباحث خواهیم پرداخت.
لبه آماری به کمیت آماری دیگری به نام احتمال شکست وابسته است. هر اندازه این رقم کوچکتر باشد، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد بود. برای مثال، در صورتی که احتمال شکست شما کمتر از 1 درصد باشد، میزان کنترل ریسک و سایر ارقام عملکرد سیستم، به طور معمول برای ممانعت از شکست آنی معاملات شما کفایت می کنند.

توسعه و کاربری سیستم های معاملاتی

بزرگترین نگرانی درباره بهره گیری از ارقام آماری این است که بر این مبنا استوارند که شما همچنان که سیستم را مورد سنجش قرار دادید، بدون هیچ گونه انحراف و تغییر مسیر، به معامله می پردازید. در عمل، دست یابی به این امر بسیار دشوار است. بنابراین، میزان خطر شکست شما می تواند بیشتر از محاسبات شما باشد. این احتمال، تنها ریسک تا رسیدن به واقعیت است. با وجود این نگرانی، شما می بایست سیستمی را ایجاد کنید که مباحث آماری را شامل شود تا احتمال موفقیت تان را افزایش دهد. به طور معمول، هیچ ضمانتی برای موفقیت وجود ندارد، اما اگر شانس شما برای موفقیت کم باشد، این امتیازات به شما کمک خواهند کرد.

دلیل دیگر کاربرد سیستم معاملاتی، دست یابی به واقعیت است. واقع بینی می تواند از تأثیرات اخبار فریبنده، شایعات، یا خستگی، در تصمیم گیری ها جلوگیری کند. فرض کنید شما معامله گری بر اساس نوسانات نموداری هستید و به کاربرد برخی انعطاف پذیری ها در تفسیر نمودار علاقه دارید. تشخیص یک الگو در نوسانات پیشین بسیار آسان است، اما انجام این کار در لحظۀ حرکت نمودار، کاری بس دشوار است. در نتیجه، تحلیل ها ممکن است باعث ایجاد انحراف در تصمیم گیری ها شوند. واقع بینی به شما این امکان را می دهد تا در انجام معاملات از تحلیل های خود به دقت پیروی کند.

ثبات، دلیل مهم دیگر درکاربرد سیستم معاملاتی است. از آنجا که در سیستم معاملاتی قوانین اندکی به طور یکسان در زمان های مشابه به کار می روند، در معاملات خود شاهد ثبات چندانی نخواهید بود. در بسیاری از روش ها، واقع بینی و ثبات در کنار یکدیگر قرار می گیرند. با وجود این که ثبات، الهام گرفته از ذهن کوچک ما است، تا زمانی که معامله گری مجرب و ایده آل نشده ایم، مشخصه ای مفید است.

سیستم معاملاتی مزیت قابل توجه دیگری نیز دارد: تنوع، به ویژه در الگوهای معاملاتی، بازارها، و بازه های زمانی. هیچ کس در مورد زمان نوسانات بزرگ بازار اطمینان ندارد، و تنوع راهی دیگر برای افزایش احتمال موفقیت شما در انجام معاملات است.

انتخاب «سیستم» برای معاملات در بازار فارکس

هنگامی که به معامله گران بازار فارکس می پیوندید، نکته ای که نظرتان را به خود جلب می کند و می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید، سیستم یا دستگاه های مختلف موجود در بازار است. آنقدر نمونه های متعدد برای گزینش و عمل کردن در چهارچوب آنها هست، که به احتمال زیاد حیران خواهید ماند و نخواهید دانست کدام را می توان یا باید برگزید.
پیش از آن که در این زمینه تصمیمی بگیرید، باید بررسی و توجه کنید که دستگاه ها / سیستم های مبادلاتی، چه خدمات عملی ای می توانند در اختیار شما بگذارند؛ و این که هر سیستمی بر چه اساسی می تواند بهترین پاسخگوی نیازهای مشخص شما باشد، یا برعکس، به کار شما نیاید. سیستم های فراوانی در بازار موجود است که با توجه به موقعیت، عملکرد، شیوه ها، عادت ها و به طور کلی، نیازهای مشخص معامله گران، برخی از آنها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند و مطمئنأ سودمندترند. نکته کلیدی این است که هیچ سیستمی را صرفأ به دلیل رایگان بودن یا نبودن آن نباید انتخاب کرد، بلکه باید دانست به چه امکاناتی نیاز داریم و سیستم مورد نظر چه امکاناتی ارائه می دهد. نخستین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سیستم مبادلاتی منتخب، باید بتواند با شیوه عمل ویژه شما مطابقت کند. یا به عبارت دیگر، از ظرفیت هایی مطابق میل و سلیقه و روشهای شما برخوردار باشد. به این معنا که مهم نیست شما معامله گری هستید با برنامه معاملاتی درازمدت و با فاصله (Long Term Swing Trader)، یا دست به معاملات کوتاه مدت روزانه (Short Term Day Trader) می زنید؛ مهم این است که سیستم مورد نظر بتواند با شیوه ها و هدفهای شما، درازمدت یا کوتاه مدت، تطابق یابد. در مرحله بعدی، به این توجه کنید که سیستم مبادلاتی فارکس علامتهای (Signals) روشنی برای ورود (Entry) و خروج (Exit) داشته باشد.


هر سیستمی که با آن سرمایه گذاری می کنید، باید دارای چنین علامات مشخصی باشد که درست هم عمل کنند. اگر این نکته رعایت شده باشد، بدین معناست که اجازه نخواهد داد احساسات و هیجانات آنی شما در تجارتتان دخیل شود. شما، به عنوان معامله گری جدی و طالب موفقیت و سود، خواهان وجود مقرراتی کاملا مکانیکی برای حفاظت از سرمایه خود هستید که نگذارد در لحظه نامناسب، از سر کم توجهی، هیجان یا برخورد احساسی، تصمیم نادرستی گرفته و اجرا شود. شما می خواهید مطمئن باشد که سیستم مورد استفاده، به عنوان یک ابزار مجهز به فرمولهای روشن و مقررات دقیق، اما بی احساس و بی هیجان، صرفأ بر اساس داده های آماری و در موعد مقرر، عمل می کند. علاوه بر این، باید یک سری مقررات معین در مورد اندازه (Size) و موقعیت برای اجرای فرمان «زیان بس» (Stop Loss) موجود باشد.

ممکن است در بازار به سیستم های فراوانی بر بخورید که وعده سود کلان و بارگشت سریع سرمایه را به شما بدهند. این سیستمها ممکن است بتوانند به این وعده ها جامۀ عمل بپوشانند، یا قادر به اجرای آن نباشند. چنین وعده های، برای عملی شدن نیازمند قواعد مناسب مدیریت مالی هستند. شما می خواهید برنامه ای برای Stop Loss تنظیم شده باشد که نگذارد بخش مهمی از سرمایه خود را صرفأ با چند مبادله به سرعت از دست بدهید. در نهایت، اگرچه مجبور نیستید یک سیستم معاملاتی فارکس داشته باشید، اما دلیلی هم وجود ندارد که اگر سیستم مناسب تان را پیدا کردید، از آن بهره مند نشوید.